Volatilite - nedir bu? Seçenek oynaklığı

2024 Yazar: Henry Conors | [email protected]. Son düzenleme: 2024-02-12 14:15

Başarılı bir tüccar olmak kolay değildir ve bu nedenle döviz spekülasyonundan istikrarlı bir gelir elde etmek için bir yıldan fazla deneyim gereklidir. Finansal piyasaların gelişimi, makroekonomiye giriş, teknik analiz çalışması ve kendi üzerinde çalışmadır. Ancak en önemli şey, tüccar volatiliteyi nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilmiyorsa %100 çalışmayacak bir ticaret stratejisi oluşturmaktır.

Valatilite nedir

Ticarette ustalaştığınız zaman, aralarında her zaman temel bir soru olan birçok sorunun yanıtını arıyorsunuz: "Valatilite nedir?" Fiyatın belirli bir sürede kaç puan geçtiğini belirler. Örneğin, gün boyunca EUR/USD fiyatı 80-100 puan yükselebilir veya düşebilir - bu, oynaklığının boyutudur. Piyasada olmak, bu tür hareketlere şaşırmamalısınız: Bu döviz çiftinde 140 puanlık bir değişiklik, euro'nun dolar karşısındaki fiyatında sadece %1'lik bir değişikliktir.

Analiz edilen finansal aracın dalgalanma aralığı, tanımı başarılı ticaret için önemli olan oynaklıktır. Bu gösterge yüksekse, tüccarKar elde etme olasılığının riske göre arttığını anlayın. Tersi durum, grafikte bir daire olduğu ve oynaklığın sadece 5-15 puan olduğu zamandır. Bu gibi durumlarda, kafa derisinin çalışması rahattır. Orta ve yüksek oynaklık ile finansal araçların fiyat hareketi için trend çizgileri çizmek ve tahminler yapmak uygundur.

Varlığı ne etkiler

Fiyat oynaklığı çeşitli nedenlerle değişir:

Piyasa katılımcılarının etkinliği. Alıcılar ve satıcılar bir anlaşma için savaştığında keskin fiyat dalgalanmaları meydana gelir. Böylece bu savaşı kimin kazandığına bağlı olarak bir yükseliş veya düşüş trendi oluşur.
Makroekonomik istatistiklerin çıktısı. Ekonomik takvim, tüm gelişmiş ülkelerin en önemli ekonomik olaylarını içerir: üretim, işgücü piyasası, faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili verilerin yayınlanması. Gerçek ve tahmin edilen rakamlar arasındaki fark, tüccarların artan volatiliteyi haklı çıkaran şiddetli tepkisine neden oluyor.
Ticaret oturumu. Çoğu işlem, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın açık olduğu sabahları sonuçlandırılır - bu dönemde çoğu finansal enstrümanın maksimum oynaklığı gözlemlenir. Amerikan ticaret seansı sırasında, makroekonomik haber yoksa tüccarlar daha az aktiftir. Asya ve Pasifik seansları sırasında Japon yeni, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarının bulunduğu döviz çiftlerinde oynaklık yükseliyor.
Ekonominin genel durumu. Tüm ülkelerbirbirleriyle işbirliği yaparlar, bu da birbirleri üzerindeki etkilerine yol açar. Örneğin, Avustralya dolarına yatırım yaparken, bu iki ülke yakın ortaklar olduğu için Çin ekonomisindeki olumsuz değişikliklere çok duyarlı olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu devletin ekonomisi tarım ürünlerinin satışına dayandığından, kuraklık Yeni Zelanda dolarında düşüşe neden olabilir. Böylece, para biriminin oynaklığı her şeyi kapsayan temel yöntemlerle belirlenir: devlet başkanları arasındaki müzakerelerin sonuçları, merkez bankalarının toplantı tutanakları, herhangi bir sektördeki kriz, doğal afetler ve daha fazlası.

Volatilite Özellikleri

Başarılı bir ticaret stratejisi oluşturmak için "volatilite" kavramını ayrıntılı olarak anlamaya değer. Nedir, hangi özelliklere sahiptir. İlk olarak, sabitlik ile karakterize edilir - çoğu zaman, oynaklık gerçekten önemli bir ekonomik olay gerçekleşene kadar uzun bir süre boyunca değişmez. Dolayısıyla, giden istatistiklerin takvimini analiz ederek, EUR/USD çiftinin fiyat dalgalanmalarının Tarım Dışı maaş bordroları açıklanıncaya kadar aralıklarını değiştirmeyeceğini varsayabiliriz.

İkinci olarak, oynaklık döngüseldir - keskin dalgalanmaların yerini küçük fiyat değişiklikleri alır, ardından yine bazı temel faktörlerden dolayı keskin sıçramalar olur. Üçüncüsü, bir opsiyonun veya bir döviz çiftinin oynaklığı genellikle ortalamaya doğru yönelir. Örneğin, USD/JPY çiftinin 80'i geçmesi normalsepuan, daha sonra yeni uç noktalara ulaştıktan sonra her seferinde bu değere dönecektir.

Volatilite değeri

Valatiliteyi anlamak - onu ticaretinizde ne ve nasıl kullanacağınızı anlamak, bir tüccar, piyasaya giriş noktasını seçerken daha dikkatli olacağından kar etme şansını artırabilir. Oynaklık, mevcut fiyat hareketi için yaklaşık sınırları görmek gerektiğinden, planlanan işlemin risk seviyesinin hesaplanmasına yardımcı olur. Bu, koruma emrinin nerede olması gerektiği ve pozisyonun kârla nerede kapatılacağı konusunda net bir anlayış sağlar.

Bir tüccar, en değişken finansal araçların daha fazla kazanç fırsatı sağladığını bilmelidir, ancak bu tür işlemlerdeki riskler de önemli ölçüde artar. Yeni başlayanlar için volatilite değişikliklerini nasıl analiz edeceklerini, piyasa gürültüsünü ve yanlış sinyalleri nasıl filtreleyeceklerini öğrenmek için "sakin" döviz çiftlerini seçmeleri daha iyidir, bundan sonra ticaret taktiklerini daha agresif hale getirebilirler.

Valatiliteyi kendiniz nasıl hesaplayabilirsiniz

Volatilite hesabı çok basit, bir örneğe bakalım. Bir gün içi tüccarının, fiyatın bir saat ve bir günde kaç pip hareket edebileceğini bilmesi gerekir. Bunu yapmak için, söz konusu finansal aracın davranışının geçmişini analiz etmesi gerekir. Prosedürü basitleştirmek için haftalık grafiği açar ve son kapatılan mumun Yüksek ve Düşük değerleri arasındaki farkı hesaplar. Fiyatın bir günde aştığı puan sayısını belirlemek için bu değeri 5'e bölmek gerekiyor. Saatlik oynaklığı bulmak için değer 120'ye (524) bölünür.

Bir tüccar bu istatistiği not ederse, yakında volatilite değişikliklerinde bir miktar düzenlilik görebilecek, kullanılan finansal araç için standart ortalama fiyat hareketi aralığını belirleyebilecek, bu da işini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve ticaretini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. strateji.

Volatilite göstergeleri

Dengenin gücünü belirlemeye yönelik göstergeler standarttır ve işlem terminalinde bulunur. En basit seçenek üstel hareketli ortalamalardır. Çizgi mumlardan ne kadar uzaksa, bu döviz çiftinin oynaklığı o kadar güçlü olur. Hareketli ortalamalar Bollinger Bantları ile rekabet eder. Bu oynaklık göstergesi, gösterge düşük olduğunda birleşen ve fiyat dalgalanmaları aralığı arttığında birbirinden ayrılan birkaç çizgiden oluşur.

Oyunculuğu hesaplamak için üçüncü seçenek, imajını oluşturmak için fiyatlardaki (mevcut en yüksek ve en düşük) farkı kullanan ATR'dir. Bu sayı ne kadar büyük olursa, oynaklık o kadar büyük olur. ATR grafiği bir eğilimi göstermez, ancak fiyat değişim oranındaki bir artış veya azalmayı gösterir. Bu göstergelerin her biri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir, böylece analiz edilen veriler en doğru olur.

Volatiliteyi kullanma

Finansal piyasalardan kâr elde etmek için oynaklık değişimlerini akıllıca kullanmak önemlidir. Artışı sadece potansiyeli arttırmakla kalmazkâr değil, aynı zamanda risk. Yeni başlayanlar için grafikleri, deneyimsiz tüccarları açıkça piyasadan çıkaran keskin sıçramaları göstermeyen döviz çiftlerini seçmek en iyisidir. Volatiliteyi doğru şekilde kullanmak için şunları bilmeniz gerekir:

Grafikte bir yatay çizgi varsa ve fiyat dalgalanmalarının aralığı uzun süre değişmeden kalırsa, o zaman volatilitenin yakında keskin bir şekilde artmasını beklemeliyiz. Bekleyen siparişleri zamanında vermek için ekonomik takvimi dikkatlice inceleyin.
Ticaret sistemi, finansal aracın davranışındaki değişiklikleri hesaba katmalıdır - "Zararı durdur", gürültü bölgesinin dışına yerleştirilmeli ve oynaklıktaki olası artış dikkate alınmalıdır - bu, basitçe piyasadan "dışlanır". Örneğin, USD karşısında EUR ile işlem yaparken, koruma emrinin verileceği seviyeyi dikkatli bir şekilde seçin - 80 puan aralığında. Londra veya Amerika seansı sırasında fiyat belirli bir puan yükseldiyse veya düştüyse, o gün artık bir pozisyon açmaya değmez. Ayrıca potansiyel kârın, kayıpların en az 2 katı olması gerektiğini unutmayın.
Oyunculuk yüksek olduğunda, açılan işlemlerin hacmini az altın - sermayenizi makul olmayan bir şekilde riske atmayın.

Aldığınız bilgilere göre alım satım stratejinizi ayarlayarak, yanlış sinyallerin çoğunu ayıklayabilecek ve gerçekten iyi pazar giriş noktaları bulabileceksiniz. "Volatilite - nedir?" Sorusunu sorarak, sizsadece terimin tanımıyla yetinilmemelidir. Bunu analiz etme ve ticaretinizde uygulama yeteneği, finansal piyasalarda çalışmaktan elde ettiğiniz geliri artırmanın anahtarıdır.